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韓月才

發表于: 2018-10-25   點擊: 

  名: 韓月才

别:

稱: 教授

所在系别: 概率統計與數據科學系

是否博導:

最高學曆: 博士研究生

最高學位: 博士

辦公電話: +86431-89228977

電子郵箱: hanyc@jlu.edu.cn


詳細情況


所在學科專業:金融數學、概率論與數理統計

所研究方向: 金融數學、(倒向)随機(偏)微分方程、随機最優控制理論、動力系統

教育經曆:

1999.9-2003.7 在吉林大學獲得應用數學專業博士學位。

1995.9-1999.7 在吉林大學獲得應用數學專業學士學位。


工作經曆:

2017.2-2018.2 美國明尼蘇達大學雙城校區統計系,訪問學者

2010.10 - 至今, 教授,伟德线上平台

2010.5-2011.5 美國堪薩斯大學數學系,訪問學者

2006.10-2010.9 副教授,伟德线上平台

2005.12-2009.12山東大學伟德线上平台,博士後

2004.12-2006.9 講師,伟德线上平台

2002.12-2004.11,助教,伟德线上平台

2007.9 –  至今, 碩士生指導教師,伟德线上平台

2008.12 至今, 博士生指導教師,伟德线上平台

2009.9 – 2011.9 保險精算系主任,吉林大學金融學院

2009.5 – 2011.10,概率統計與保險精算系主任,伟德线上平台

2011.11 至今, 金融數學系主任,伟德线上平台


授課經曆:

為本科生講授過《金融數學》、《金融工程學》、《風險理論》、《非壽險精算數學》與《動力系統》,為研究生講授過《金融随機分析-連續時間模型》、《金融數學理論與應用》、《現代精算風險理論》與《動力系統》。


科研項目:

1.項目負責人:2019.1-2022.1,“随機和不确定波動率下的衍生品定價”,國家自然科學基金面上項目。

2.項目主要參加者:2019.1-2021.1,“人工智能相關基礎數學問題研究”,吉林省科技發展計劃自然科學基金主題引導項目。

3. 項目主要參加者:2017.1-2021.1,“大數據若幹基礎問題及應用研究”,吉林省省級産業創新專項基金。

4.項目負責人:2017.1-2019.1,“随機波動率模型下期權的定價與計算”,吉林省教育廳十三五科學技術研究規劃項目。

5.項目主要參加者:2016.1-2019.12,“智能汽車行駛動力學建模與多目标優化控制技術”,國家自然科學基金聯合基金重點項目。

6.項目負責人:2014.1-2017.12,“一般Gauss過程驅動的控制系統的随機最優控制理論與應用”,國家自然科學基金面上項目。

7.項目負責人:2013.1-2015.12 Malliavin積分理論及其在随機最優控制理論中的應用”,高等學校博士學科點專項科研基金(博導類)。

8.項目負責人:2011.1-2013.12,“随機最優控制理論與随機哈密頓系統”,國家自然科學基金面上項目。

9.項目負責人:2010.1-2012.12 “金融數學中若幹問題的研究”,吉林省自然科學基金。

10.項目負責人: 2007.1-2009.12,“随機哈密頓系統的動力學性質”,國家自然科學基金青年基金項目。


代表性學術論文:

随機最優控制理論研究方向:

[1] Han Yuecai, Peng Shige and Wu Zhen. Maximum principle for backward doubly stochastic control systems with applications, SIAM Journal on Control and Optimization 48(2010), no.7, 4224-4241.

[2] Han Yuecai, Hu Yaozhong and Song Jian. Maximum principle for general controlled systems driven by fractional Brownian motions, Applied Mathematics and Optimization 67(2013), no. 2, 279-322.

[3] Han Yuecai, Sun Yifang. Solutions to BSDEs driven by both fractional Brownian motions and the underlying standard Brownian motions; Acta Math. Sci. Ser. B 38(2018), no.2, 681–694.

動力系統研究方向:

[1] Han Yuecai, Li Yong. Arnold's theorem on properly degenerate systems with the Rüssmann nondegeneracy, Sci. China Ser. A 48 (2005), no. 12, 1656--1669.

[2] Han Yuecai, Li Yong and Yi Yingfei. Degenerate lower-dimensional tori in Hamiltonian systems, J. Differential Equations227 (2006), no. 2, 670--691.

[3] Han Yuecai, Li Yong and Yi Yingfei. Invariant tori in Hamiltonian systems with high order proper degeneracy, Annals Henri Poincare 10(2010), no.8,1419-1436.

[4] Chen Feng, Han Yuecai, Li Yong, Yang Xue. Periodic solutions of Fokker–Planck equations; J. Differential Equations 263(2017), no.1, 285–298.

随機偏微分方程理論研究方向:

[1] Han Yuecai, Zhang Liwei. Mild solution to parabolic Anderson model in Gaussian and Poisson potential. J. Math. Phys. 54 (2013), 103503, doi: 10.1063/1.4823860.

[2] Chen Feng, Han Yuecai, Existence of time-periodic weak solutions to the stochastic Navier-Stokes equations around a moving body, J. Math. Phys. 54(2013), 123101, doi: 10.1063/1.4850878.

金融數學研究方向:

[1] 盧炜迪, 韓月才, 雙指數障礙鍊式平方期權的定價研究, 數學的實踐與認識, 18(2015), 15-19.

[2] Zhang Jichao, Lu Xiaoping and Han Yuecai. Pring perpetual timer option under the stochastic volatility model of Hull-White; ANZIAM Journal 58(2017), no. 3-4, 406-416.


獲獎情況:

1、長春市第六批有突出貢獻專家,2015年。

2、吉林省青年科技獎,2014年。

3、吉林省第四批拔尖創新人才第三層次人選,2013年。

4、吉林大學師德先進個人,2013年。

5、吉林省科學技術進步獎一等獎,第四完成人,2012年。

6、教育部新世紀優秀人才支持計劃,2011年。

7、吉林省高等教育省級教學成果一等獎,第三完成人,2009年。

8、吉林省高等教育省級教學成果一等獎,第四完成人,2005年。


社會兼職:

吉林大學量化金融研究中心兼職研究員,吉林省數學會常務理事,吉林省工業與應用數學學會常務理事,吉林省運籌學會常務理事兼副秘書長,美國數學會評論員,中國自動化會控制理論專業委員會随機系統控制分委員會委員。


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