報告題目：Extreme eigenvalues of sample covariance matrices under generalized elliptical models.
報 告 人：周望教授
所在單位：新加坡國立大學
報告時間：2023年9月20日 10：00-11：00
報告地點：數學樓第二報告廳
聯系人：dingxue83@jlu.edu.cn
報告摘要: I will discuss all kinds of limiting distributions of leading eigenvalues of large dimensional sample covariance matrices when the observation matrix is from elliptical models. This work is joint with Ding Xiucai, Xie Jiahui and Yu Long.
報告人簡介: 周望，2004年7月起在新加坡國立大學統計系任教，并于2009年1月獲終身教授。現為新加坡國立大學教授，國際著名期刊Random Matrices-Theory and Applications的主編。主要研究方向為: High dimensional statistics，Random matrices, SLE,等。近年來發表有高水平論文八十多篇。 其中在概率統計學方面的國際公認的頂尖雜志Annals of Statistics, Journal of American Statistical Association, Biometrika, Annals of Probability, Probability Theory and Related Fields, Annals of Applied Probability上發表論文二十餘篇。2005年起主持新加坡政府基金項目十餘項。2012獲國際統計學會當選成員（Elected Member of International Statistical Institute）；2022年獲國際數理統計學會(IMS)Fellow。
