報告題目：Asymptotics of high-dimensional time series
報告人：潘光明教授，南洋理工大學
報告時間：2024年7月25日 (星期四) 9:00-10:00
報告地點：數學樓第二報告廳
報告摘要：
We consider four structures of high dimensional time series in terms of factor structure and nonstationary. We propose a novel approach to identifying them. The proposed three-step method includes:
(1) the ratio statistic of empirical eigenvalues;
(2) a projected Augmented Dickey-Fuller Test;
(3) a new unit-root test based on the largest empirical eigenvalues.
報告人簡介：
潘光明，新加坡南洋理工大學教授，博士生導師。2005年博士畢業于中國科學技術大學統計金融系；之後在新加坡國立大學、台灣中山大學、荷蘭埃因霍溫科技大學做博士後和學術交流工作；自2008年以來，在新加坡南洋理工大學工作；2013年遴選為國際統計學會會員(Elected Member of International Statistical Institute)。研究領域包括計量經濟理論、高維統計、随機矩陣、多元統計等。主持新加坡國家基金項目5項，已在《Journal of the Royal Statistical Society Series B》、《Annals of Statistics》、《Journal of the American Statistical Association》、《Annals of Probability》、《Annals of Applied Probability》、《Bernoulli》、《IEEE Transactions on Signal Processing》、《IEEE Transactions on Information Theory》等頂級統計學雜志上發表60餘篇學術論文，擔任《Random Matrices: Theory and Applications》雜志編委。
