報告題目：Simultaneous Prediction intervals for high-dimensional Vector Autoregressive model
報 告 人：Mengyu Xu 教授 美國中佛羅裡達大學
報告時間：2019年7月10日下午3:50-4:30
報告地點：數學樓一樓第一報告廳
報告摘要:
We study the simultaneous prediction intervals for high-dimensional vector autoregressive model. We consider a de-biased calibration for the lasso prediction and propose a Gaussian-multiplier bootstrap based method for one-step ahead prediction. The asymptotic coverage consistency of the prediction interval is obtained. We also develop simulation result to evaluate the finite sample performance of the procedure.
報告人簡介：
Mengyu Xu于2010年獲得中國人民大學統計學學士學位。她分别于2012年和2016年在美國芝加哥大學芝加哥大學統計系獲得碩士和博士學位。她目前是美國奧蘭多中佛羅裡達大學統計系的助理教授。她的研究興趣包括協方差矩陣估計和高維時間序列的網絡恢複以及二次型和高維假設檢驗的分布理論。
