報告題目: Extreme Quantile Estimation for Single Index Model
報 告 人：黎德元教授 複旦大學管理學院
報告時間：2019年5月20日 16:30-18:00
報告地點：數學樓一樓第一報告廳
報告摘要：
Single Index model is a flexible semiparametric regression model and it reduces the dimension of the covariates. In this paper, we consider the estimation of the extreme conditional quantiles for the single index model and developed a so-called three-step estimator. We first obtain a misspecified root-n estimator of the index parameter vector under the linear quantile regression. Secondly, we apply a local polynomial regression technique to estimate intermediate conditional quantiles. Finally, we extrapolate these estimates to tails by extreme value theory. We show the asymptotic properties of the provided estimator and study its performance for finite sample by simulation. A real application to the NMMAPS dataset of LA is also provided.
報告人簡介：
黎德元，複旦大學管理學院統計學系教授，博士生導師。1997年、2000年畢業于北京大學數學科學學院概率統計系，分别獲得學士學位和碩士學位；2004年畢業于荷蘭Erasmus大學經濟學院，獲得博士學位；2005年至2007年在瑞士伯爾尼大學統計學系做博士後；2008年至今任教于複旦大學管理學院統計學系。專業方向為：極值統計。目前已在Annals of Statistics、 JASA等國際統計學頂級期刊，Journal of Economic Theory和Econometric Theory等國際經濟學一級期刊上發表學術論文10餘篇；獲得國家自然科學基金三項、教育部基金一項。
