報告題目：Infinite Horizon Backward Stochastic Difference Equations and Related Stochastic Recursive Control Problems
報 告 人： 張奇 教授 複旦大學
報告時間： 2024年5月12日 10：00-11：00
報告地點： 數學樓一樓第二報告廳
校内聯系人：韓月才 hanyc@jlu.edu.cn
報告摘要：In this talk, I introduce our work on the discrete-time infinite horizon backward stochastic differential equation, i.e. infinite horizon backward stochastic difference equation. The well-posedness of this equation and the discrete-time stochastic recursive control problem is studied. By introducing a proper discrete-time infinite horizon dual equation, we prove the stochastic maximum principle and the verification theorem for this recursive control problem. Finally we apply the derived stochastic maximum principle to the optimal consumption problem arisen from a type of long-term trust fund.
報告人簡介：張奇，理學博士，複旦大學數學科學學院教授，博士生導師，金融數學與控制科學系系主任。2007年畢業于山東大學伟德线上平台（與英國拉夫堡大學聯合培養），2008年在英國拉夫堡大學從事博士後研究工作，同年入職複旦大學數學科學學院。主要研究領域為倒向随機微分方程、随機偏微分方程、随機控制理論。
