報告題目：Stochastic Integration: an Introduction
報 告 人：方向教授 台灣中央大學
報告時間：2019年7月4日8:30-10:30
2019年7月5日8:30-10:30
2019年7月8日8:30-10:30
2019年7月9日8:30-10:30
報告地點：數學樓633
報告摘要：
我們的目的是介紹随機積分(stochastic integration)的基礎知識，并試圖應用/連結于随機算子理論(random operator theory)。我們計劃先簡要回顧鞅論(martingale)以及布朗運動(Brownian motion)。然後介紹随機積分的定義，推導 Ito 公式。然後介紹簡單的随機微分方程(stochastic differential equation, SDE)，最後介紹在随機算子理論上的可能的應用，尤其是Bergman空間上的Toeplitz算子。
報告人簡介：
方向，台灣中央大學教授。方向教授2002年博士畢業于美國德州農工大學。方向教授主要感興趣于函數空間、泛函分析、概率論等。已在 J. Reine Angew. Math., Adv. Math., J. Funct. Anal., Geom. Funct. Anal., Trans. Amer. Math. Soc., Math. Res. Lett.等頂級數學期刊發表多篇高水平論文。
